Базель-II будет существенно изменять банковские системы. Это новое направление, которое неизбежно будет превращать банковские системы и банковскую структуру в существенно меньшие сектора, чем есть сейчас. // Ричард Хейнсворт, Генеральный директор агентства «Рус-Рейтинг». OPEC.ru
— Ричард, какие наиболее актуальные вопросы связаны с внедрением стандартов Базеля-II?
— Документы, которые включает в себя Базель- II, колоссальны по объему и содержат массу новых подходов и сложных механизмов по оценке рисков банков. Особенность Базеля-II в том, что предлагаемые им методики весьма разнообразны и это разнообразие затрудняет их общее внедрение в разных странах.
Базель II пытается решить одновременно сразу несколько проблем, и мне кажется, что ни одна страна мира не внедрит в обозримом будущем стандарты Базеля-II полностью. Объясню почему.
Базель II предлагает разные варианты подходов к оценке кредитного риска: стандартизированный и продвинутый. Первый основан на применении внешней оценки кредитов (этим занимаются рейтинговые агентства).
Второй основан на внутренних рейтингах, т. е. банки должны сами определять элементы, необходимые для расчета достаточности капитала. К примеру, в США только самые крупные банки, смогут реально позволить себе использовать в работе тот самый «продвинутый» стандарт Базеля, основанный на применении внутренних оценок расчета величины капитала.
Внедрение этих стандартов – весьма дорогое удовольствие для банка. Таким образом, даже в США — самой главной экономике в мире – не будет использоваться Базель- II в полном объеме.
Многие будут просто говорить, что используют стандарты Базеля- II (имея ввиду далеко не полный его вариант), так как это современно и статусно.
Есть еще такой важный момент: Если регуляторы по всему миру примут решение о полном внедрении стандартов Базеля- II , то лет через десять самые крупные банки неизбежно придут к распаду. Базель- II дает банкам возможность регулировать размер капитала.
Вполне вероятно, что крупные банки захотят уменьшить собственный капитал и повысить активы. При этом они будут стараться широко диверсифицировать риски.
Но в этом случае банк не сможет покрыть все свои риски за счет капитала, и возможный ущерб будет покрываться за счет прибыли других, более успешных частей банка.
Поэтому, если крупный банк в какой-либо стране потерял большое количество денег по вине своих управляющих, то управляющие во всех остальных банках группы должны каким-то образом компенсировать этот ущерб. Таким образом, банк может оправдаться перед регулятором, что он имеет право работать с меньшим размером капитала, но тогда это создает большой риск для управляющих, для других подразделений банка.
Проклейка крыши Хендай Солярис дает существенный эффект по снижению гула в салоне на скорости
Одни должны будут платить за ошибки других. А думать, что в большом банке все люди работают как в одной команде, по меньшей мере, наивно.
Они работают под одной крышей и даже под одним брендом, но совершенно отдельно друг от друга, даже конкурируют между собой. Поэтому вполне очевидно, что может возникнуть ситуация, когда успешные управляющие, которые развивали очень хороший бизнес, должны будут уступить свои премиальные бонусы в счет потерь других частей банка.
В такой ситуации вполне предсказуемо, что успешные отделения будут пытаться либо отделиться от основного банка или сам банк признает, что выгоднее работать отдельно, и каждая отдельная часть начнет наращивать капитал.
Таким образом, Базель- II создает предпосылки для такого развития событий, пусть и в весьма отдаленной перспективе.
— Получается, что это плохо?
— Наоборот, это хорошо, потому что наличие больших финансовых монстров, которые покрывают весь мир, на самом деле, снижают возможности развития для других банков. Точнее говоря, Базель- II , в конце концов, будет существенно изменять банковские системы, это очень большое новое направление, которое неизбежно будет превращать банковские системы и банковскую структуру в существенно меньшие сектора, чем есть сейчас.
— Можно ли тогда сказать, что Базель-2 направлен против монополизма?
— Нет, здесь просто работает один из так называемых законов «непредвиденных последствий» — все, что ни делается — имеет последствия. Не всегда последствия соответствуют желаемым целям.
— На годовом собрании акционеров Ассоциации России Андрей Козлов сказал, что одной из задач в будущем он видит развитие и решение задач риск-менеджмента – нового направления в банковской системе, во всей финансовой сфере.
— Риск-менеджмент – это следующий виток в развитии банковской системы. Сначала возникают вопросы – где получить деньги, с какими клиентами работать, затем– где размещать активы.
Качество управления рисками становится ясным во время кризиса и экономического спада. Кризисы 1998и 2004гг. дали свои уроки, и серьезные банки их уже учитывают.
Но мне кажется, что российские банки еще не достаточно внимания уделяют корпоративной культуре, где учет рисков является стержнем бизнеса помимо учета прибылей и убытков. Мы сейчас развиваемся в экономике, которая находится на подъеме.
Волатильность России всегда была и остается высокой и поэтому рано или поздно спад неизбежен.
К примеру, управляющие рисками в банках должны учитывать не только текущие операционные риски рынка, которые известны большинству. Кроме того, нужно учитывать, как относится банк к риску взлома собственной интернет-сети, риску взлома административного здания, краже бумаг, риску пожара.
Настоящий риск-менеджмент – это не только определитель рисков, это еще и оценка материального ущерба, связанного с этими рисками. Конечно, для любого риска можно придумать контроль и защиту.
Предположим, чтобы избежать риска кражи, можно усилить охрану, вооружив ее до зубов, усилить контроль и проверку посетителей банка. Но какие ощущения будут у клиентов подобного банка?
Безусловно, управление рисками – это очень перспективное направление.
