Расчет показателя краткосрочной ликвидности как подушка безопасности для банков.
Опыт показывает, что во время кризиса наиболее устойчивыми оказываются банки с достаточным количеством высоколиквидных активов, которые смогут обеспечить беспрерывную работу кредитного учреждения по меньшей мере в течение месяца. Учитывая этот факт, Базельский комитет в рамках Базель III ввел ряд новых показателей по значительному увеличению устойчивости банковской системы.
Для того, чтобы оценивать стабильность банков, вводятся два норматива ликвидности, которые должны послужить внешними показателями устойчивости банков при возникновении проблем с ликвидностью: показатель краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio, LСR) и показатель чистого стабильного финансирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR).
С помощью показателя краткосрочной ликвидности банк может оценить свои возможности для продолжения работы в течение ближайших 30 дней за счет высококачественных ликвидных активов. Согласно официальным планам Базельского комитета по банковскому надзору, этот показатель планируется ввести 1 января 2015 года, сначала на уровне 60%, а затем, ежегодно увеличивая на 10%, довести до 100% в 2019 году.
Сегодня надзорная отчетность по LCR еще не введена, и LCR рассчитывается исключительно с оценочными целями.
По мнению ЦБ, на данный момент российские банки пока не соответствуют новому показателю ликвидности. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.
Хотя стоит отметить, что Центральный банк ввел в России систему контроля ликвидности еще в ответ на кризис 1998 года, поэтому в той или иной степени наша страна готова к Базелю III. Компания SAS готова помочь российским банкам, так как она уже давно разработала методы и средства для расчета показателя LCR в рамках интегрированного решения, которое предназначено для комплексного управления всеми видами рисков, а также обладает необходимой экспертизой в этой области.
Анатолий Аксаков о хеджировании и внедрении Базеля III
Для нас введение данного норматива не было неожиданностью. Строго говоря, возможность рассчитывать коэффициенты LCR и NSFR существует в наших решениях довольно давно.
Однако недавно была подготовлена новая версия, которая посвящена исключительно новым требованиям Базель III. В системе появился наглядный интерфейс для гибкой классификации активов и пассивов, а также улучшенный функционал стресс-тестирования и визуализации результатов расчета.
Мы уверены, что благодаря новой функциональности российским банкам станет легче учитывать как меняющиеся требования, так и особенности российских регуляторных правил.
Отличительными особенностями SAS являются наличие международного опыта по реализации требований Базельского комитета, а также автоматизированные системы, которые успешно применяются в различных регионах мира благодаря гибкости и возможности вносить изменения для соответствия требованиям различных регуляторов. Помимо этого, наши решения обладают еще некоторыми отличиями, которые очень важны для соответствия регуляторным требованиям.
Во-первых, это полная прозрачность расчетов. Благодаря принципу «белого ящика» и подробной документации, все алгоритмы, реализованные в решениях, могут быть легко валидированы регулятором.
Помимо этого, пользователь имеет возможность проверить промежуточные результаты, получаемые на каждом шаге сложных расчетов. Во-вторых, модель детальных данных SAS поддерживает историческое накопление информации.
Это означает, что, используя хранилище на основе этой модели данных, наш заказчик может без проблем произвести перерасчет по запросу регулятора всех показателей по срезам данных, актуальных на месяц или, например, год назад.
У нас уже накоплена экспертиза в этой области, и есть реальные проекты в области расчета и прогнозирования показателя LCR. Среди наших клиентов есть передовые банки, которые реализовали расчет коэффициентов ликвидности уже довольно давно.
Для них это не составило большого труда, поскольку у них уже были внедрены решения SAS по управлению активами и пассивами и риском ликвидности. Например, шведский Svenska Handelsbanken давно выстраивает систему управления ликвидности на основе SAS Risk Management for Banking и его аналитическом ядре SAS Risk Dimensions.
Этот опыт позволил банку выстроить уникальную и эффективную систему управления ликвидностью. Из других клиентов, умеющих рассчитывать LCR, можно выделить словенский VUB (группа Intesa) и датский Danske Bank.
Мы надеемся, что наш опыт окажется востребованным и в других российских банках, которым мы готовы помогать для реализации требований Базеля III.
