Приказано выжить!

Будет ли польза от стресс-тестирования, и готовы ли наши банки к новому кризису.

Дурная весть подкралась неожиданно. СМИ сообщили, что российские банки еще находятся в глубоком кризисе.

Мало того — при повторении кризиса 2008-2009 годов «падет» треть банков, а банковский сектор лишиться половины капитала.

Как нередко бывает, «порадовали» комментарии экспертов. Одни сделали вывод, что для банков даже «дно» кризиса еще не пройдено.

Другие – что методика слишком радикальна. Но самым глубоким стал вывод безымянных специалистов о том, что при таком развитии событий погибнут в основном мелкие банки.

Непонятно только, как это приведет к потере половины капитала банковской системой России?

В общем, решил я разобраться, чем же таким страшным нас хотят запугать. А вдруг в одном из этих трехсот с лишним банков по несчастливому совпадению лежат и мои сбережения?

В случае массового «банковского падежа» рассчитывать на систему страхования вкладов явно не стоит.

Оказывается, очередная «благая весть» пришла к нам после прочтения умными людьми «Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году», который недавно опубликован на сайте Центрального Банка РФ.

В этом документе среди итоговых цифр за прошлый год были приведены и результаты ежегодного стресс-тестирования банков. Оно проводилось по исходным данным, близких к тем, что имели место в разгар кризиса 2008–2009 годов.

Тут и отток вкладов и средств со счетов клиентов, отток межбанковских кредитов от нерезидентов, падение курса рубля, обесценение портфеля ценных бумаг банка и прочие, всем нам еще хорошо памятные события. Так что цифры для теста были взяты отнюдь не «с потолка»…

Поскольку стресс-тестирование для российских банков – дело сравнительно новое, то искать в нем огрехи можно бесконечно. Достаточно почитать «крик души» сотрудников региональных банков на тематическом форуме Bankir.Ru, которым начальство это самое стресс-тестирование поручило срочно провести.

Иногда задача подготовить «отписки» для регулятора возлагалась на людей, которые завалены текущей работой, у которых нет нужных знаний, а учиться – не у кого и некогда. Хорошее дело, как часто бывает, может сильно исказиться в российских реалиях…

Да что там региональные российские банки! Даже проведенные в прошлом году бывалыми профессионалами в крупнейших банках Европы стресс-тесты стали предметом многочисленных шуток благодаря слишком щадящим начальным условиям.

Семенов Юлиан Приказано выжить продолжение 17 мгновений весны радиопостановка


И жизнь вскоре доказала справедливость критики – крупнейшие банки Ирландии уже через несколько месяцев после благополучно пройденных стресс-тестов потребовали оказания срочной помощи от государства, чтобы из-за их проблем не рухнула вся банковская система страны.

В США условия тестов были жестче. А проводились они в том числе для того, чтобы крупнейшие банки не спешили увеличивать выплаты дивидендов, тем самым снижая свой капитал.

Тамошние власти не хотят больше видеть своих банкиров, выпрашивающих помощь из бюджета с шапками и мешками из-под картошки во время неизбежного очередного кризиса. Проводят подобные тесты и банки Китая.

Если у лучших мировых риск-менеджеров не все получается как следует, стоит ли искать огрехи в методике нашего Центрального Банка, тем более, что он, похоже, учитывает негативный опыт зарубежных коллег?

А нужно ли такое тестирование самим банкам?

Помощь государства, оказанная, как мы помним, в первую очередь крупным и государственным банкам – это, конечно, хорошо. Но разве каждому банку можно рассчитывать только на нее? Надо бы и самим некоторые усилия по подготовке к возможным негативным ситуациям приложить.

Тем более, что поступает помощь не всегда оперативно.

Другое дело – далеко не все события в разгар кризиса поддаются прогнозам и просчетам, многое зависит от опыта и связей специалистов, а особенно – руководителей банка, и от возможности акционеров оказать помощь в случае внезапных невзгод.

Что касается малых и средних банков, то и для них весьма полезно понять, какие потери пассивной базы и кредитного портфеля банк может выдержать, и заранее предусмотреть план действий на случай серьезных проблем. Ведь не секрет – реального, серьезного плана действий в кризисных условиях у многих банков не было, а у некоторых – нет и сейчас.

Есть шанс, что хоть кто-то из руководства в процессе подведения итогов стресс-тестов задумается, как улучшить работу своего банка на самом деле, а не только для выполнения требований регулятора.

Хотя, к сожалению, далеко не все топ-менеджеры банков планируют проработать на своих местах еще 5-7 лет. Поэтому  отдаленная перспектива их интересует не всегда.

Докладывать же владельцам о возможных полумифических проблемах и как с ними планируется бороться – и вовсе неблагодарное дело. Так и бонусы за год можно потерять!

Вот и получается, что в большинстве случаев российский бизнес (а банки – тоже бизнес, о чем не следует забывать) имеет «горизонт планирования» один год, максимум – три года.

Бывает, составляются грандиозные планы «агрессивного» роста, которые осуществляются любой ценой. А потом уже новая команда разбирает завалы. Как это было в последние 2-3 «докризисных» года – все мы видели.

Тогда считалось, что развитие банковского бизнеса ускоренными темпами покроет все проблемы, ошибки и убытки. Однако убытки оказались покрыты не у всех, а у многих – не покрыты до сих пор.

В целом большинство фактических данных из вышеназванного «Отчета» говорят о том, что ситуация в банках кардинально улучшилась по сравнению с «дном» кризиса, как бы нас не пытались некоторые «эксперты» убедить в обратном.

То, что проблем у банков и сейчас хватает – понятно. Поэтому нет гарантии, что все банки пройдут без проблем новый «циклический» кризис, который когда-нибудь — да случится.

Но проблем хватает не только у банков — есть они практически во всех отраслях экономики. И если сама бизнес-среда в стране не способствует длительному планированию, то возможно ли воплотить идеальное планирование и управление рисками в одном, отдельно взятом банковском секторе?

Наиболее подходящая Вам статья…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: